Coinbase | 价格预言机详解

作者 | Andrei Anisimov, Luke Youngblood

Coinbase 喂价 Oracle 为 DeFi 生态提供了一项至关重要的服务：即它通过 Coinbase Pro API 提供可用的喂价服务。 在过去两年里，作为数字货币核心用途的去中心化金融（DeFi）生态迅速扩大。今天有近 10 亿美元的资产活跃在 DeFi 协议和应用中，这也就提供了广泛的可编程金融服务（programmable financial services）。许多协议都依赖于被称为 "Oracles" 的可信赖的喂价服务，Oracles 提供的这些喂价服务报告了各项资产的价格以使得协议发挥作用。这些价格数据被用于做许多业务，包括构建新型衍生品、算法稳定币或清算债务头寸等。 目前有两种主要方法可以为 DeFi 提供资产的价格：一是从交易所等链下来源发布签名价格数据，其二就是使用 Uniswap 或 Kyber 等算法去中心化交易所（DEXs）的价格。但不幸的是这两种方式都存在明显问题。使用来自链下的数据就需要信任发布者发布正确的价格并保证签名私钥的安全，然而保证私钥的安全确实是个难题（尤其是当赌注很大的时候）。同样地，依赖 DEX 生成的链上数据源也会使协议面临各项新型攻击的危险（这些新型攻击对我们来说也许还是未知的）。 Coinbase 是数字货币领域最值得信赖的公司之一，我们的主要任务是发展数字货币经济。锚定在 Coinbase 的安全基础设施中高度可靠的喂价服务可以帮助 DeFi 生态系统更加安全并同时降低系统性风险，从而助力开启加密社区下一波增长和采用的浪潮。 今天，我们很骄傲地宣布 Coinbase Oracle 的发布，它是一个任何人都可以发布在链上的喂价可信数据源。 从今天开始，任何人都可以使用 Coinbase Oracle API 获取 BTC-USD 和 ETH-USD 市场的签约价格数据。该喂价服务来自于 Coinbase Pro （全球流动性最强的数字货币交易所之一，该交易所每分钟更新一次价格）。任何人都可以在链上发布该价格数据，且由于该数据已经被 Coinbase 的私钥签名，所以就不涉及是否要信任发布者的问题，因为通过 Coinbase Price Oracle 的公钥任何人都可以验证数据的真实性。 "Coinbase Oracle 将提高 Compound 喂价的安全性和去中心化程度，这对于协议和建立在 Compound 之上的应用生态来说是一项至关重要的任务。DeFi 的其他部分将因更快的开发速度、一致的数据和共享的标准而受益。"— Robert Leshner, Compound CEO Coinbase Oracle 是由为 Coinbase 客户存储大量数字货币资产的相同基础设施来保障安全的。我们的安全专家开发了许多一流的私钥存储技术（这些技术同样用于确保签名 Coinbase Oracle 价格的私钥的安全）。此外，该 Oracle 还实现了防止对交易所价格操纵价格或无效数据的防护。 一旦价格数据上链，这些数据可与其他可信来源的数据结合，并被 DeFi 协议用于执行各种功能，如借贷、保证金交易、抵押品清算、衍生品等。 "Coinbase Price Oracle 将对 DeFi 生态系统产生巨大的影响-，Price Oracle 在每一个借贷和衍生品协议中都有使用。Coinbase 在提供价格数据方面有着得天独厚的优势，因为他们是该领域最值得信赖和安全的机构。这些价格可以作为相关的输入，以帮助整个生态建立更多去中心化和安全的 Price Oracle。"- Antonio Juliano, dYdX 公司的首席执行官

Open Oracle

API 返回的有效价格数据被设计成与 Open Oracle （这是一组以太坊智能合约）兼容的形式，Open Oracle 是 Compound 团队开发并开源的一套以太坊智能合约，目的是促进不同来源 Oracle 价格数据的标准化和互操作性。 多个发布者可以将不同来源的价格提交到 Open Oracle 智能合约中。然后，这些数据就会在链上变得可用，个人和智能合约可以因此选择计算中位数价格（oracle 合约返回的）的来源

数据质量

对于一个 oracle 来说，要想提供可靠的喂价服务必须要解决各种场景问题，比如要签名的数据点不能反映资产的实际市场价格等问题。在 Coinbase Oracle 架构中，有三层设计来解决这个问题。 1. 价格来源（Price source）。我们使用 Coinbase Pro API 作为价格数据的来源。Coinbase Pro 是世界上流动性最强的数字货币交易所之一。目前我们已经有了一个（依赖 Pro API 提供的准确数据源）大量的交易所、做市商和交易员的生态系统。因此 Coinbase 正在对 API 本身的质量以及市场的流动性进行持续的投资（以流动性为衡量标准）。 2. 链外过滤（Off-chain filtering）。Coinbase Oracle 实现了一种过滤机制，即它拒绝那些明显偏离每个资产预期波动率的数据点。 3. 链上过滤（On-chain filtering）。Open Oracle 的 "DeFi Price " 合约实现了 " 锚 " 源（“anchor”source 的概念。显著偏离锚源报告最后价格的数据点将被拒绝。

Andrei Anisimov, Luke Youngblood 作者子铭 翻译

Edward 编辑

Coinbase 来源

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