加密谷 BOOT CMAP 课程 | 量化哈士奇：虚拟货币量化投资策略 (4)(5)

CRYPTO VALLEY BOOT CAMP 是加密谷旗下的数字资产知识与技能学习品牌。数字经济发展到今天，简单的「从 0 到
1」扫盲科普已经过去；加密谷的读者和社群需要更为专业、深入、实战的技能实操与知识跃升。「BOOT CAMP」意在提供专业化的实战知识，让新兵从此上路。

加密谷 BOOT CAMP 独家呈现的首个连载课程是《虚拟货币量化投资策略》，由在传统金融领域有专业实战经验的「量化哈士奇」团队带来。

*课程介绍*

本课程面向虚拟货币的投资者以及对量化投资感兴趣的学员，借助量化哈士奇团队十余年在传统量化金融的行业积累，再加上一线财经教育的研发与授课经验，锻造出以
Python 语言为基础，虚拟货币为对象的交易策略实战课程，立志于培养大家理性投资的观念，造就更多量化人才。

前期回顾：

加密谷 BOOT CMAP 课程 |
量化哈士奇：虚拟货币量化投资策略（1）

加密谷 BOOT CMAP 课程 | 量化哈士奇：虚拟货币量化投资策略
(2)(3)

*第四节：纯套利策略算法**—期货合约补课*

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视频内容概要：

这节课的内容为期货合约的介绍。主要内容：合约是一种未来的买卖协议，合约的参与者为别为卖方和，买方，买方是做多的一方，指的是预期未来行情上涨，买入一定数量的数字资产看涨合约，而卖方刚好相反。

合约的要素是商品数量、履约日期（到期时间）、履约价格，若开仓时对行情判断失误，操作方向与行情波动方向相反，就会出现亏损，而设计合约的初衷是为了对冲（转移）现货风险。

参与合约的步骤：开仓——签订合约，持仓——持有已签订的合约，交割——在合约到期时履行双方的合约内容，平仓——在交割时间前，将合约出售给其他投资者，数字资产合约交易通常采取价差价格（现金交割）。

*第五节：纯套利策略算法—*期现套利

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视频内容概要：

这一节详解套期保值和期现套利策略，套期保值通过合约盈亏与现货盈亏抵消锁住利润，实现行情下跌时避免亏损。比如已持有比特币，为了避免行情下跌造成损失，可以在合约中充当空头，即卖出看跌合约，利用合约盈利弥补行情亏损。

假设，手头持有一个 BTC，套期保值，可以这样确定卖出合约张数：由于，比特币合约面值是 100 美元 / 张，其他币种，如 ETH 合约是 10 美元 / 张，假设目前 628 季度合约的价格是 8000 美元，就应该卖出 80 张季度合约。

期现套利策的合约部分操作与套期保值类似，但是两者不同点在于期现套利通过现货和期货价格的价差获得不包含市场风险的超额收益。

*量化哈士奇 讲师团队介绍*

二哈
CFA/FRM UCL，金融风险控制专业硕士，曾在顶级券商一、二级任职前金融机构资深讲师 / 高级研究员

Dragon
CFA/FRM，芝加哥大学金融数学硕士，前瑞士信贷操盘手

Sea
CFA/FRM，上海高金 EMBA，前顶级证券交易平台部门总监，十年金融量化编程经验

旺仔
FRM/CIPM/CAIA，苏黎世联邦理工量化金融硕士，某知名衍生品机构副总总裁

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本门课程着重深入浅出，假定学员零基础，用最简单直接列子来说明概念，而不是定义概念本身。对于投资小白来说，可以快速上手。大佬观看也不失趣味性。对于实操部分，课程提供了全部的代码，供您使用。

课程将从量化投资的入门介绍展开，围绕虚拟货币及其衍生品，介绍一系列投资策略，主要包括了纯套利、统计套利、市场中性和期权交易策略的介绍，及其 Python
实现。将为您打开一扇新的大门，在虚拟货币投资领域游刃有余。

虚拟货币交易策略入门系列课程大纲：

• 量化交易策略入门：课程介绍 / 主要量化策略概述
• 纯套利策略讲解
• 纯套利策略 Python 实战
• 期权交易策略：课程介绍 / 期权介绍
• 交易所规则解读
• 报价参数指标详解
• 期权常用交易策略
• 策略盈亏分析
• 期权交易策略 Python 实战

我们的观众群也添加了最新的功能——查看期现套利的收益率，同样也是免费供大家加入，可以先添加微信号，之后会被拉进群。只需要在群内回复 “套保”
币种，就可以获得最新消息，快快加入吧~

量化哈士奇 作者

   Roy   **排版**

内容仅供参考 不作为投资建议 风险自担

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