CRYPTO VALLEY BOOT CAMP 是加密谷旗下的数字资产知识与技能学习品牌。数字经济发展到今天，简单的「从 0 到
1」扫盲科普已经过去；加密谷的读者和社群需要更为专业、深入、实战的技能实操与知识跃升。「BOOT CAMP」意在提供专业化的实战知识，让新兵从此上路。

加密谷 BOOT CAMP 独家呈现的首个连载课程是《虚拟货币量化投资策略》，由在传统金融领域有专业实战经验的「量化哈士奇」团队带来。

*课程介绍*

本课程由荷兰数字资产交易所 Deribit 特约赞助

面向虚拟货币的投资者以及对量化投资感兴趣的学员，借助量化哈士奇团队十余年在传统量化金融的行业积累，再加上一线财经教育的研发与授课经验，锻造出以 Python
语言为基础，虚拟货币为对象的交易策略实战课程，立志于培养大家理性投资的观念，造就更多量化人才。

*第十四节：**交易所 API 调用***

量化策略的实现离不开实时数据的获取，而这些数据是通过与交易所提供的 API 端口的交互得到的。由于交易所开发团队的类似，并且考虑到用户的体验感，各个交易所的 API 接入方式基本是类似的，我们这里以 OKEX 和 Deribit 交易所为例。

API 接入的说明文件大都在官网主页的最下方或最上方，仔细寻找可以发现。

接口的调用方式 okex 提供了两种选项，第二个 WebSocket 功能比较强大，支持更高频的数据，但是在国内必定需要“科学上网”，我们选择第一种 REST
API 即可，已经能够满足非高频的绝大部分需求了。至于数据种类的话，简单来说，交易所 app 上能看到的数据通过 API 都是可以获取的。

我们可以先来尝试获取 BTC 的价格，点击左侧的币币交易，再点击公共-获取 k 线数据就可以看到说明文档。

这个交易所的说明文档写得属于比较明晰的了，而且还是中文的，适合用来上手。

注意看上图的签名请求示例，https://www.okex.com/+加上这个示例中 GET 之后的部分 /api/spot/v3/instruments
/BTC-USDT/candles?granularity=86400&start;=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end;=2019-03-19T09%3A28%3A48.899Z，就组成了一个网址，是可以在浏览器中打开的。

这样我们就得到了 BTC 在 19 年 3 月 18 日的 k 线数据，后面的几个值分别是开盘价格、最高价格、最低价格、收盘价格和成交量，可以看到在 18 日的最高价格是 4014.6，那个时候 btc 兑 usdt 的价格还是四位数。

如果我们需要获得其他的币币 K 线数据，只需要修改签名请求。比如，把 /api/spot/v3/instruments/BTC-USDT/candles?granularity=86400&start;=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end;=2019-03-19T09%3A28%3A48
.899Z 中的 BTC-USDT 换成 ETH-USDT 就可以获得以太坊兑 UDST 的价格，修改 start 和 end 等号后的数据就可以更改开始和结束的时间，时间标准的 ISO
8601 标准，可以简单理解为熟知的公历。

注意到此功能有时由于某种神秘力量还是需要“科学上网”，需要把访问地址伪装成 HK。 接下来我们就可以用 python 抓取 url 的数据。

在 PyCharm 中新建一个 Project，对了，就是点击 file 再点 new project。新建时，环境选择 Existing
interpreter，选择 Anaconda 中的 python.exe 如下图

创建后输入代码 (url 那边不用换行)：

import pandas as pdimport jsonfrom urllib.request import urlopenurl =
'https://www.okex.com/api/spot/v3/instruments/BTC-USDT/candles?granularity=86400&start;=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end;=2019-03-19T09%3A28%3A48.899Z'

抓取数据 content = urlopen(url,timeout=15).read()print(content)

将数据转化为 dataframejson_data = json.loads(content.decode("utf-8"))df =

pd.DataFrame(json_data,dtype='float')print(df) 就可以从 python 获取数据了。 如果我们要看 ETH-USDT 的价格，只需要把关键字 BTC 替换，也可以用占位符实现多个币的价格查看。 只需要把 url =
'https://www.okex.com/api/spot/v3/instruments/BTC-USDT/candles?granularity=86400&start;=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end;=2019-03-19T09%3A28%3A48.899Z' 改为 symbol
= ‘ETH-USDT’url =
'https://www.okex.com/api/spot/v3/instruments/’+symbol+‘/candles?granularity=86400&start;=2019-03-18T08%3A28%3A48.899Z&end;=2019-03-19T09%3A28%3A48.899Z'

修改查看时间也是相同的道理。

至此，已经可以获取币币对的 K 线数据。

*量化哈士奇 讲师团队介绍*

二哈
CFA/FRM UCL，金融风险控制专业硕士，曾在顶级券商一、二级任职前金融机构资深讲师 / 高级研究员

Dragon
CFA/FRM，芝加哥大学金融数学硕士，前瑞士信贷操盘手

Sea
CFA/FRM，上海高金 EMBA，前顶级证券交易平台部门总监，十年金融量化编程经验

旺仔
FRM/CIPM/CAIA，苏黎世联邦理工量化金融硕士，某知名衍生品机构副总总裁

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本门课程着重深入浅出，假定学员零基础，用最简单直接列子来说明概念，而不是定义概念本身。对于投资小白来说，可以快速上手。大佬观看也不失趣味性。对于实操部分，课程提供了全部的代码，供您使用。

课程将从量化投资的入门介绍展开，围绕虚拟货币及其衍生品，介绍一系列投资策略，主要包括了纯套利、统计套利、市场中性和期权交易策略的介绍，及其 Python
实现。将为您打开一扇新的大门，在虚拟货币投资领域游刃有余。

虚拟货币交易策略入门系列课程大纲：

• 量化交易策略入门：课程介绍 / 主要量化策略概述
• 纯套利策略讲解
• 纯套利策略 Python 实战
• 期权交易策略：课程介绍 / 期权介绍
• 交易所规则解读
• 报价参数指标详解
• 期权常用交易策略
• 策略盈亏分析
• 期权交易策略 Python 实战

本课程由荷兰数字资产交易所 Deribit 特约赞助

Deribit
是一家的专业比特币衍生品交易所，拥有业内最全的比特币 / 以太币相关衍生品：包括永续合约、期货、期权。其中期权是目前业内深度最佳的产品，永续合约的深度也排名全球前三。此外，Deribit
拥有业内最快的订单处理速度，极少出现服务器过载、停止响应等问题，深受量化基金及做市团队好评。Deribit 总部位于荷兰阿姆斯特丹，由 John
Jansen 和他的弟弟一同创办。John 是一位资深的前投行期权做市交易员，其丰富的衍生品交易经验是 Deribit 产品专业度的保证。

量化哈士奇 作者

   Roy   **排版**

内容仅供参考 不作为投资建议 风险自担

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